Calculation method of the generation of the realizations of vector random sequences

Abstract

Calculation method of the generation of the realizations of random sequences is introduced. Canonical expansion of vector random sequence is assumed as the basis of technology. As distinct from existing methods introduced information technology allows to take into consideration non-linear stochastic relations and doesn’t impose any significant limitations on the qualities of random sequence (scalarity, Markovian property, monotony, stationarity etc.). Calculation method can be used for wide area of applied problems connected with modelling of different stochastic parameters.

Запропоновано обчислювальний метод генерації реалізацій випадкових послідовностей. В основу методу покладено канонічний розклад векторної випадкової послідовності. На відміну від існуючих методів, запропнонований обчислювальний метод дозволяє враховувати нелінійні стохастичні звязки і не накладає жодних істотних обмежень на властивості випадкової послідовності (скалярність, марковість, монотонність, стаціонарність і т.д.). Обчислювальний метод може бути використаний для широкої області прикладних задач, пов'язаних з моделюванням різних стохастичних параметрів.