Статистичний аналіз ризиків при виведенні нового продукту на ринок

Abstract

Розглянуто проблематику кількісного оцінювання ризиків, що супроводжують процес виведення нового продукту на ринок. Охарактеризовано основні джерела невизначеності - попит, конкуренцію, операційні витрати та регуляторне середовище. Систематизовано статистичний інструментарій управління ринковими ризиками: методи аналізу часових рядів, імовірнісного моделювання та сценарного планування. Обґрунтовано доцільність застосування моделювання методом Монте-Карло і показника Value at Risk (VaR) для кількісної оцінки загроз. Визначено перспективи впровадження інтегрованих аналітичних систем із використанням великих масивів даних./Тhe issues of quantitative assessment of risks accompanying the process of launching a new product on the market are considered. The main sources of uncertainty are characterized - demand, competition, operating costs and the regulatory environment. The statistical tools of market risk management are systematized: methods of time series analysis, probabilistic modeling and scenario planning. The feasibility of using Monte Carlo modeling and the Value at Risk (VaR) indicator for quantitative assessment of threats is substantiated. The prospects for the implementation of integrated analytical systems using large data sets are determined.