Вплив цифровізації на фінансову стійкість банків: методичні підходи до оцінювання в умовах воєнного стану

Abstract

У статті досліджено трансформацію підходів до забезпечення фінансової стійкості банків в умовах цифровізації та воєнних шоків. Мета полягає у розробці інтегрованої моделі оцінювання стійкості, що враховує технологічну зрілість установи. Використано системний аналіз, метод аналізу ієрархій Сааті та економіко-математичне моделювання. Обґрунтовано впровадження показника цифрової резильєнтності та апробовано авторську модель на прикладі АТ КБ «ПриватБанк». Доведено, що хмарна міграція та інтеграція з сервісом «Дія» виступають компенсаторами безпекових ризиків. Удосконалено модель CAMELS шляхом додавання блоку технологічності та врахування воєнного дисконту. Результати можуть бути використані НБУ для пруденційного нагляду. Цифровізація визначена як критичний чинник стабільності, а перспективи досліджень пов’язані з впливом е-гривні на ліквідність./Ukraine’s banking system has faced unprecedented challenges due to the confluence of global digital transformation and the implementation of martial law. Traditional methods of assessing financial stability often overlook the importance of technological infrastructure in maintaining operational continuity amid extreme uncertainty.

The objective of the study is to substantiate a conceptual framework and develop a comprehensive model for assessing bank financial stability that integrates digital maturity indicators and security risk factors.

The research is based on a systemic approach, using the Saaty Analytic Hierarchy Process to determine weight coefficients and mathematical modeling to calculate an integrated index.

Results. The study introduces the concept of “digital financial resilience,” emphasizing a bank’s ability to maintain critical operations despite physical infrastructure damage. The proposed model was tested using PrivatBank, Ukraine’s digital leader, as a case study. The analysis shows that PrivatBank’s high levels of cloud migration, remote client identification via the Diia state service, and automated cost management enabled the bank to maintain a high resilience index ($I_f = 0.82) despite a significant war risk discount.

The research further develops the classical CAMELS methodology by incorporating a new “T” (Technology) block, which evaluates cyber-resilience, SLA levels, and digital activity. A unique mathematical formula for the integrated financial resilience index was developed, accounting for wartime asset exposure.

The findings provide a strategic toolkit for commercial banks to enhance their stress-testing procedures and for the National Bank of Ukraine to modernize prudential supervision standards in a digital economy.

Conclusions. It is concluded that digitalization acts as a primary “cushion of safety” for banks during conflict. Future research will focus on the impact of Central Bank Digital Currencies (e-hryvnia) on the architecture of the financial system and the development of zero-trust security protocols.