Методологічний аналіз проблеми оцінювання і мінімізація ризиків фінансових систем України

Abstract

У статті розглянуто поняття “фінансова система” та “фінансові ризики”. Виявлено системний характер виникнення і реалізації ризиків у різних галузях фінансово-господарської діяльності. Окреслено основні категорії ризиків фінансових систем. Наведено всю процедуру менеджменту ризику через основні етапи. Розглянуто процес менеджменту фінансових ризиків. Авторами узагальнено сучасні методи управління ризиками та охарактеризовано усі рівні ризику. Аналіз розмаїття фінансових ризиків являє собою складну проблему, яка сьогодні вирішується на основі використання різноманітних галузевих стандартів, методів опрацювання специфічних ризиків, напрацьованих стратегій диверсифікації, уникнення, передачі ризиків тощо. Але в статті показано, що глибинного аналізу причин і варіантів реалізації ризиків майже не виконується, засобів швидкого опрацювання й оцінювання ризиків у більшості галузей не вистачає. Винятком є, деякою мірою, банківська діяльність, але й тут не всі види ризиків однаково успішно опрацьовуються, про що свідчать, зокрема, і світові кризи.

В статье рассмотрено понятие «финансовая» система и «финансовые риски». Обнаружен системный характер возникновения и реализации рисков в различных отраслях финансово-хозяйственной деятельности. Определены основные категории рисков финансовых систем. Представлена вся процедура менеджмента риска через основные этапы. Рассмотрен процесс менеджмента финансовых рисков. Авторами рассмотрены современные методы управления рисками и охарактеризованы все уровни риска. Анализ разнообразия финансовых рисков представляет собой сложную проблему, которая сегодня решается на основе использования различных отраслевых стандартов, методов обработки специфических рисков, наработанных стратегий диверсификации, избегания, передачи рисков и тому подобное. Но в статье показано, что глубинного анализа причин и вариантов реализации рисков почти не выполняется, средств быстрой обработки и оценки рисков в большинстве отраслей не хватает. Исключением является, в некоторой степени, банковская деятельность, но и здесь не все виды рисков одинаково успешно обрабатываются, о чем свидетельствуют, в частности, и мировые кризисы.

The article deals with the concepts of financial system and financial risks. The systemic nature of the occurrence and realization of risks in various areas of financial and economic activity is revealed. The main categories of risks of financial systems are outlined. The whole process of risk management through the main stages is presented. The process of financial risk management is considered. The authors summarize modern risk management techniques and characterize all levels of risk. Analyzing the diversity of financial risks is a complex problem that is being solved today based on the use of various industry standards, methods of processing specific risks, developed diversification strategies, avoidance, risk transfer and more. But the article shows that in-depth analysis of the causes and options for the implementation of risks is almost not performed, tools for rapid processing and risk assessment in most industries are lacking. The exception is, to some extent, banking, but not all types of risk are equally successfully addressed here, as evidenced, in particular, by the world crises. An urgent problem is the development of a methodology and toolkit that would allow the rapid processing of risks to financial activity and provide predictive judgment on decision making. Financial risk assessments are usually based on large amounts of statistics, with some uncertainty about both the data itself and the means of collecting and processing them. Making any kind of forecasts also puts a lot of rigorous demands on data quality and volume. Requirements for speed, quality, correctness of risk management in today’s competitive environment are constantly increasing. Therefore, the urgent task is to create new tools and ways to support managerial decision-making on risk management in financial systems. Among the modern optimization methods are those that are appropriate for the risk minimization problem. Since mathematical models of arbitrary structure and different types of constraints can be used, the task of minimizing risk can be a problem of linear programming, nonlinear programming, and unconditional optimization.