Кредитно-інвестиційна діяльність банків в контексті фінансової глобалізації

Abstract

У статті розглянуто особливості кредитно-інвестиційної діяльності банків на міжбанківському ринку, який в умовах фінансової глобалізації прискорює активізацію ризик-сигналів у банківській індустрії під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників. Імплементовано комплексний методичний підхід до оцінювання стрес-індикаторів кредитно-інвестиційної діяльності банків, що забезпечує належний захист інтересів вкладників і кредиторів шляхом уніфікації загроз фінансової глобалізації, ідентифікації ризиків та визначення інтегрального стабілізатора банківської системи. Представлено математичний інструментарій, який враховує рівень ефективного використання середньострокових та довгострокових пасивів банків на міжбанківському ринку. Доведено, що чим вищою є залежність банку від кредитів та депозитів, залучених на міжбанківському ринку, тим вразливішою є його кредитно-інвестиційна діяльність. Застосовано метод нормування для стандартизації значень коефіцієнтів, що формують групу стрес-індикаторів, та визначення їх вагового значення для розрахунку інтегрованого стабілізатора кредитно-інвестиційної діяльності банків на міжбанківському ринку. Наведено модель дисперсії-коваріації для моделювання впливу стрес-індикаторів на інтегральний стабілізатор банківської діяльності. Запропоновано методику оцінювання стрес-індикаторів, які уніфікують загрози та ідентифікують ризики в кредитно-інвестиційній діяльності банків при залученні коштів на міжбанківському ринку. Розроблено модель оцінювання інтегрального стабілізатора кредитно-інвестиційної діяльності банку. Проаналізовано умови розподілу депозитів фізичних та юридичних осіб між державними, приватними та іноземними банками, а також визначено архітектуру зобов’язань банківських установ за групами кредиторів. Розраховано нормативні, вагові та прогнозні коефіцієнти інтегрального стабілізатора кредитно-інвестиційної діяльності банків на міжбанківському ринку при залученні кредитів та депозитів.

The article examines the features of credit and investment activities in the interbank market. In the context of financial globalization, these activities accelerate the activation of risk signals in the bank-ing industry due to external and internal factors. Purpose. A comprehensive methodological approach is implemented to assess stress indicators of banks' credit and investment activities, ensuring the protection of depositors' and creditors' interests by unifying the threats of financial globalization, identifying risks, and determining the integral stabilizer of the bank-ing system. Results. A mathematical toolkit is presented that considers the effective use of medium- and long-term bank liabilities in the interbank market. It is proven that the greater a bank's reliance on loans and deposits from the interbank market, the more vulnerable its credit and investment activities are. The values of the coefficients forming a group of stress indicators and their weighting are normalized using a nor-malization method to calculate the integrated stabilizer of the bank's credit and investment activities in the interbank market when attracting loans and deposits. A dispersion-covariance model is presented to simulate the impact of stress indicators on the integrated stabilizer of a bank's credit and invest-ment activities in the interbank market. Conclusions. A comprehensive assessment methodology for stress indicators has been proposed. This methodology unifies threats and identifies risks in the bank's credit and innovative activities when attracting loans and deposits on the interbank market. A model has been developed to assess the integral stabilizer of the bank's credit and investment activities on the interbank market. The conditions for distributing deposits of individuals and legal entities among state, private, and foreign banks have been analyzed, and the architecture of banking institutions' liabilities by group of creditors has been determined. The normative, weighted, and forecast coefficients of the integral stabilizer of banks' credit and investment activities on the interbank market when attracting loans and deposits have been calculated