Оцінка ризиків шахрайства в платіжному сегменті банківської системи

Abstract

У статті узагальнено інструменти оцінки ризиків шахрайства, що найбільшою мірою загрожують платіжним трансакціям в кредитному сегменті банківської системи. Важливість оцінки стабільного стану безпеки банківської системи визначається підсистемою фінансових важелів і методів функціонування скорингових технологій ФінТех та Блокчейн, з метою усунення кризових явищ в фінансових установах, що викликані неправовими діями або бездіяльністю клієнтів при здійсненні платіжних трансакцій. Скорингові технології ФінТех та Блокчейн, як інструменти метапростору, попереджують ризики шахрайства, із врахуванням соціальної інженерії, швидко ідентифікують та блокують сервери економічних агентів, що за власної вигоди шкодять іншим суб’єктам економіки. Проаналізовано ризики шахрайства за платіжними трансакціями в банківській системі України. Виокремлено змінні фактори (параметри) платіжного шахрайства в банківській системі України. Доведено, що втрата стабільного стану безпеки банківської системи неминуча, якщо вона ототожнюється з катастрофою втрати прибутку за кредитними операціями в платіжних трансакцій, який виникає в наслідок порушення співвідношення між темпами приросту доходів від трансакційних переказів за кредитами та витратами на їх здійснення, спричинених втратою («розривом») зв’язків між інформаційними FinTech-ресурсами в системі неперервності функцій змінних факторів. Визначено, що варіативність розрахунку інтегральної величини ризику шахрайства в банківській теорії враховує декілька моделей, які за бальної оцінкою дозволяють одержати сукупний результат, що дає загальне уявлення про його масштаби загрози для окремого банку та банківської системи в цілому. Представлена описова статистика змінних моделі катастроф збірки ризиків шахрайства в платіжних трансакціях банківської системи. Визначено рейтинг стабільного стану безпеки банківської системи при нівелюванні ризиків шахрайства, який гарантує цілісність конфігурації системи, створює рішення щодо її кіберзахисту через інструменти метапростору – FinTech та Blockchain систем.

The article summarizes the fraud risk assessment tools that most threaten payment transactions in the credit segment of the banking system. The importance of assessing the stable state of security of the banking system is determined by the subsystem of financial levers and methods of functioning of scoring technologies FinTech and Blockchain, in order to eliminate crisis phenomena in financial institutions caused by illegal actions or inaction of clients when making payment transactions. Purpose. The purpose of the study is to generalize fraud risk assessment tools that most threaten payment transactions in the credit segment of the banking system. Results. FinTech and Blockchain scoring technologies, as metaspace tools, prevent fraud risks, taking into account social engineering, quickly identify and block the servers of economic agents that harm other economic entities for their own benefit. The risks of fraud in payment transactions in the banking system of Ukraine are analyzed. Variable factors (parameters) of payment fraud in the banking system of Ukraine are identified. It is proven that the loss of a stable state of security of the banking system is inevitable if it is identified with the catastrophe of loss of profit on credit operations in payment transactions, which arises as a result of a violation of the ratio between the growth rates of income from transaction transfers on loans and the costs of their implementation, caused by the loss ("break") of connections between information FinTech resources in the system of continuity of functions of variable factors. Conclusions. It is determined that the variability of the calculation of the integral value of fraud risk in banking theory takes into account several models, which, by scoring, allow obtaining an aggregate result, which gives a general idea of its scale of threat for an individual bank and the banking system as a whole. Descriptive statistics of the variables of the catastrophe model of the collection of fraud risks in payment transactions of the banking system are presented. The rating of the stable state of security of the banking system when eliminating fraud risks is determined, which guarantees the integrity of the system configuration, creates solutions for its cyber protection through metaspace tools - FinTech and Blockchain systems.