Імплементація захисних параметрів електронних платежів центробанку та фінансових установ: безпеки та стабільність банківської системи

Abstract

У статті розглядаються поглиблена методика ризик-менеджменту, для імплементації захисних параметрів в електронних платежах центробанку та фінансових установ, що використовують інформаційні FinTech-ресурси та продукти, для мінімізації загроз, управління операційною діяльністю та стабілізації платіжного депозитно-кредитного портфеля банків із державним капіталом. Обґрунтовано, що ймовірність (загроза) втрати банками частини своїх ресурсів, викликає збитки, недоотримання доходів або здійснення додаткових витрат у результаті неефективного здійснення платіжних операцій в депозитно-кредитному сегменті та у порівнянні з очікуваним варіантом, призводить до появи неочікуваних ризиків. Розширено методику ризик-менеджменту та його функціоналу щодо мінімізації загроз в трансакції депозитно-кредитних потоків фінансових установ державної та приватної форми власності. Унормування захисних параметрів електронних платежів в ризик-менеджменті банків дозволяє стримувати загрозу втрати їх ліквідної стійкості та втілює в собі складну технологічну взаємодію сервісної банківської інфраструктури та FinTech-компаній для здійснення FinTech-послуг. Визначено ТОП-20 прибуткових банків України та проведено оцінку загроз та їх впливу на рівень безпеки СЕП НБУ та банків із державним та приватним капіталом. Виокремлено еталонний державний банк, у якого найкращим є поєднання процесу сек’юритизації платіжного депозитно-кредитного портфеля та захисту активних інформаційних FinTech-ресурсів, враховуючи виконання вимог за напрямами: «поточний рівень SPDLP», «менеджмент SPDLP», «рівень усвідомлення SPDLP». Запропоновано монетарний регулятор обов’язкових вимог, як інструмент СЕП НБУ та чинник формування помірного структурного дефіциту ліквідної стійкості фінансових установ перенести до категорії інструментів довгострокового та структурного впливу для контролю за вчасного блокуванням тегрованих та фітингових атак в системі електронних платежів. Це дозволить нараховувати відсотки на величину обов’язкових резервів в платіжному депозитно-кредитному портфелі фінансових установ з метою підвищення ефективності переказів учасників СЕП.

The article considers an in-depth risk management methodology for implementing protective parameters in electronic payments of the central bank and financial institutions using FinTech information resources and products to minimize threats, manage operational activities and stabilize the payment deposit and credit portfolio of banks with state capital. It is substantiated that the probability (threat) of banks losing part of their resources causes losses, lack of income or additional costs as a result of inefficient payment transactions in the deposit and credit segment and, compared to the expected option, leads to the emergence of unexpected risks. Purpose. of the study and implementation of risk management methods, reserve parameters, electronic payments to the central bank and financial institutions that use information resources for FinTech products risk reduction, operational diligence management and stabilization of the payment deposit and loan portfolio from government capital. Results. The risk management methodology and its functionality have been expanded to minimize threats in the transaction of deposit and credit flows of financial institutions of state and private ownership. Standardization of protective parameters of electronic payments in the risk management of banks allows to contain the threat of loss of their liquidity stability and embodies the complex technological interaction of service banking infrastructure and FinTech companies for the implementation of FinTech services. The TOP-20 profitable banks of Ukraine have been determined and an assessment of threats and their impact on the level of security of the NBU's SEP and banks with state and private capital has been carried out. Conclusions. A reference state bank is identified that has the best combination of the process of securitization of the payment deposit and loan portfolio and protection of active information FinTech resources, taking into account the fulfillment of requirements in the areas: “current level of SPDLP”, “SPDLP management”, “level of awareness of SPDLP”. It is proposed to transfer the monetary regulator of mandatory requirements, as a tool of the NBU SEP and a factor in the formation of a moderate structural deficit of the liquidity stability of financial institutions, to the category of instruments of long-term and structural influence to control the timely blocking of tagged and fitting attacks in the electronic payment system. This will allow interest to be accrued on the amount of mandatory reserves in the payment deposit and loan portfolio of financial institutions in order to increase the efficiency of transfers of SEP participants.