Прогнозування економічних показників на основі канонічних розкладань випадкових послідовностей

Abstract

Запропоновано алгоритм прогнозування стану економічних об’єктів на основі методу екстраполяції реалізацій випадкових процесів. Алгоритм забезпечує в рамках лінійних зв’язків абсолютний мінімум середнього квадрату похибки екстраполяції. В основу алгоритму покладено канонічний розклад випадкових процесів.

The algorithm of forecasting of economical objects on the basis of extrapolation realizations of random processes. The algorithm provides linear connections within the absolute minimum mean square error extrapolation. In the algorithm is based on the canonical decomposition of random processes.